獨斷論

R에 기본데이터로 있는 state.x77을 가지고 분산공분산행렬(variance-covariance matrix)을 구하여보자. 분산공분산행렬은 간단히 공분산행렬(covariance matrix)이라고도 한다. 별 어렵지 않으니깐 아래 스크립트를 R console에 하나씩 입력하면 12345678910111213141516171819202122232425262728 > my.state.x77 head(my.state.x77) Population Income Illiteracy Life Exp Alabama 3615 3624 2.1 69.05 Alaska 365 6315 1.5 69.31 Arizona 2212 4530 1.8 70.55 Arkansas 2110 3378 1.9 70.66 Californi..

상관관계(correlation)이란 두 변수 사이에 선형관계가 어느정도 있는지를 보여주는 것인데 그 지표가 상관계수(correlation coefficient)이다. 절대값이 0과 1 사이의 값을 갖는데 0이면 선형관계가 없고 1이면 선형관계가 가장 큰것을 나타낸다. 상관계수를 구하는 함수는 cor()인데 이 함수를 이용하여 상관계수행렬(correlation coefficient matrix)도 구할수 있다. 상관계수 구하기 두 벡터 변수 사이에 상관계수를 구하려면 cor( )를 이용하는데 사용방법은 그냥 cor(x, y)하면 된다. 123456 > x y cor(x, y) [1] 0.8876614 > cor(x, y, method = "pearson") [1] 0.8876614 3번재 줄에 두 변수 사..